Stresstest - Versionsgeschichte

Wiki-Redaktion am 27. Januar 2019 um 10:17 Uhr

2019-01-27T10:17:48Z

Wiki-Redaktion am 28. September 2018 um 15:54 Uhr

2018-09-28T15:54:17Z

Wiki-Redaktion: Die Seite wurde neu angelegt: „Risikomanagement- bzw. Frühwarntechnik, mit deren Hilfe Kreditinstitute (Kreditinstitut) ihre Anfälligkeit gegenüber außergewöhnlichen, aber dennoch p…“

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Die Seite wurde neu angelegt: „Risikomanagement- bzw. Frühwarntechnik, mit deren Hilfe Kreditinstitute (Kreditinstitut) ihre Anfälligkeit gegenüber außergewöhnlichen, aber dennoch p…“

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Risikomanagement- bzw. Frühwarntechnik, mit deren Hilfe Kreditinstitute ([[Kreditinstitut]]) ihre Anfälligkeit gegenüber außergewöhnlichen, aber dennoch plausiblen Ereignissen messen. In der Regel schätzt ein Stresstest, wie sich der Wert eines Portfolios ([[Portfolio]]) verändern würde, wenn ein bestimmtes oder eine bestimmte Abfolge von Marktereignissen eintreten würden.

Dazu simulieren Stresstests extreme Annahmen von normalen Marktentwicklungen auf Basis von „unrealistischen“ Szenarien, die aber dennoch für die [[Risikofaktoren]] plausibel sind, um Fehlschlüsse zu vermeiden. Statistische Verfahren schätzen zunächst die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung der relevanten Risikoparameter, wie z.B. [[Zinsen]] oder Aktienkurse anhand von historischen Daten. Ausgewählt werden anschließend die Szenarien, die Extremereignisse dieser Verteilung darstellen (geringe Wahrscheinlichkeit).

• Statistische Verfahren werden insbesondere bei Sensitivitätsanalysen ([[Sensitivitätsanalyse]]) eingesetzt, da dort nur ein einziger Risikofaktor gestresst wird.

• Die modellgestützte Analyse wird bei der Untersuchung von makroökonomischen Einflüssen eingesetzt (Makrostresstest). Anhand eines ökonometrischen Modells können Wechselbeziehungen der relevanten Risikofaktoren abgebildet werden.

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	Risikomanagement- bzw. Frühwarntechnik, mit deren Hilfe Kreditinstitute ([[Kreditinstitut]]) ihre Anfälligkeit gegenüber außergewöhnlichen, aber dennoch plausiblen Ereignissen messen. In der Regel schätzt ein Stresstest, wie sich der Wert eines Portfolios ([[Portfolio]]) verändern würde, wenn ein bestimmtes oder eine bestimmte Abfolge von Marktereignissen eintreten würden.		Risikomanagement- bzw. Frühwarntechnik, mit deren Hilfe Kreditinstitute ([[Kreditinstitut]]) ihre Anfälligkeit gegenüber außergewöhnlichen, aber dennoch plausiblen Ereignissen messen. In der Regel schätzt ein Stresstest, wie sich der Wert eines Portfolios ([[Portfolio]]) verändern würde, wenn ein bestimmtes oder eine bestimmte Abfolge von Marktereignissen eintreten würden.

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	• Die modellgestützte Analyse wird bei der Untersuchung von makroökonomischen Einflüssen eingesetzt (Makrostresstest). Anhand eines ökonometrischen Modells können Wechselbeziehungen der relevanten Risikofaktoren abgebildet werden.		• Die modellgestützte Analyse wird bei der Untersuchung von makroökonomischen Einflüssen eingesetzt (Makrostresstest). Anhand eines ökonometrischen Modells können Wechselbeziehungen der relevanten Risikofaktoren abgebildet werden.
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		+	==Ersteinstellender Autor==
		+	Prof. Dr. Werner Gleißner